Ladybing2021-09-06 21:11:05
Ladybing老师图中题目，为何X每年支付5%coupon是欧元，最后支付本金是用的，美元，即150m美元，这里的本金不是应该也用欧元支付吗？同样Y每年支付给X的coupon是4%美元，到期偿还本金却用的是欧元，不是很理解这里面的逻辑，麻烦老师解释一下。
回答（1）
Adam2021-09-07 14:03:03
Adam同学你好，回顾一下货币互换的流程。
1：期初交换本金。这题就是X把150m的美元给到Y，X收到100m欧元。
2：期中交换利息（基于此时手里的货币），也就是X目前持有100m欧元，然后进行支出，把5%的100m欧元，给到Y。【收到4%的150m的美元】。
3：期末换回本金。也就是X把100m欧元给到Y，收到150m的美元。
货币互换价值的计算，就是计算第23这两个流程。
收：4%的150m的美元，和150m的美元。
支：5%的100m欧元，和100m欧元。
收减支，就是互换价值。
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