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Adom2021-09-03 08:19:59

为什么A或B资产与无风险收益资产的相关性是-1呢？

回答（1）

Yvonne2021-09-03 09:33:47

同学你好，这里不是A或B与无风险资产的相关系数为-1，而是A与B之间是负相关的，此时组合的标准差σp=|Waσa-Wbσb|，之所以和纵轴的无风险资产相交是因为这个组合的风险在理论上能够被完全消除，使得总风险为0。

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