13****692021-09-02 11:18:49
13****69老师，523题算出了p➕s不等于c➕k后，之后的思路是什么呢，怎么看套利
回答（1）
Adam2021-09-02 15:15:45
Adam同学你好。
套利遵循的原则是“低买高卖”。
p+S=c+pvk.
P+S=42+42=44.
c+pvk=3+44e^(-10%*1)=42.81.
左侧高，右侧低。
所以是：买c，买PVK【其实就是买一个面值为K的零息债券】，卖p，卖S。
这样获得的套利收益就是：44-42.81
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