13****692021-09-01 21:57:50
13****69老师，526题怎么理解，解析看不太懂
回答（1）
Adam2021-09-02 14:55:13
Adam同学你好，
这题就是买卖权平价公式的应用。
p+S=c+pvk.
P+S=42+42=44.
c+pvk=3+44e^(-10%*1)=42.81.
左侧高，右侧低。套利遵循的原则是“低买高卖”。
所以是：买c，买PVK【其实就是买一个面值为K的零息债券】，卖p，卖S。
所以这题选C
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片