13****692021-09-01 15:22:59
13****69老师，551题这个日历价差的收益有点不太明白
回答（1）
Jenny2021-09-01 16:59:37
Jenny同学你好，calender spread策略是通过交易具有不同到期日的两个期权来创建的。 两种期权的执行价格相同。 该策略卖出短期期权并买入长期期权。 只有当股票在小范围内波动时，投资者才能获利，但损失有限。 所以，收益与蝶式价差最相似。可以再看一下讲义上关于calender spread和butterfly spread的payoff图像，二者是很相似的。
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