天堂之歌

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Adom2021-08-30 10:43:51

老师这里的CVaR只考虑了A或B违约概率的VaR值而已,可是它写的p(A+B)的违约概率是还考虑了A和B同时违约的概率的VaR值,这里老师是不是写漏了

回答(1)

Adam2021-08-30 13:09:00

同学你好,这里计算概率的时候使用的是二项分布,是事件是独立的。

同时:这里分析的是A+B,即两资产风险简单相加。
单个资产的ES(或者说CVaR)是80。也就是CVaR_A=CVaR_B=80.
组合的cvar,是小于等于“单个资产风险相加的【160】”

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