Adom2021-08-30 10:43:51
老师这里的CVaR只考虑了A或B违约概率的VaR值而已,可是它写的p(A+B)的违约概率是还考虑了A和B同时违约的概率的VaR值,这里老师是不是写漏了
回答(1)
Adam2021-08-30 13:09:00
同学你好,这里计算概率的时候使用的是二项分布,是事件是独立的。
同时:这里分析的是A+B,即两资产风险简单相加。
单个资产的ES(或者说CVaR)是80。也就是CVaR_A=CVaR_B=80.
组合的cvar,是小于等于“单个资产风险相加的【160】”
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片