吴同学2021-08-24 21:55:39
吴同学习题册381题 cd选项，为什么大样本自协方差趋于正态分布，且均值为0，方差为1/T
回答（1）
Yvonne2021-08-25 10:47:56
Yvonne同学你好，本题考察的知识点是关于白噪声的特点，白噪声的特点是均值存在且为0，方差存在且恒定不变，序列不相关。残差项和它的众多滞后项之间可以计算出很多自相关系数，这些系数可以组成一个分布，这个分布趋向于正态分布，因为中心极限定理。该分布的均值是0，或者说期望值是0，它本质上说的还是均值，只不过是自相关系数的均值，个体之间可能存在一点波动，这个是允许的。这个分布中心极限定理这里说的是随着样本数量增加，样本均值的抽样分布会近似一个正态分布。
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