章同学2021-08-24 21:13:42
章同学770题，不太明白
回答（1）
Adam2021-08-25 17:12:52
Adam同学你好，
这里题干说的是在什么情况下，VAR的误差会更大：
首先简单理解一下VAR：给定水平下的极端损失。肯定是观测值越多，你计算出来的VAR越准确。
观测值很少（比如你就很随便找了几个数，其计算出的var是不精准的，无法反映整体的状况），因此误差大
其次：举个例子，第一种情况如果我说明天的天气有50%的可能是晴天（简单一点，也可以说明天有50%是阴天或者下雨天）；第二种情况，我说明天100%下雨。这两种情况，一般而言，那种情况更对，或者哪种情况更容易出现错误？显然是第二种说法是更容易出现错误。
这里50%、100%就可以理解为这里VaR的置信水平。
置信水平越高，也就是话说的太绝对，越容易出现问题。
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