Adom2021-08-24 10:01:42
Adom为什么这里的期货定价就是p＝（1-d）/（u-d）呢？
回答（1）
Adam2021-08-24 14:21:03
Adam同学你好，
进入期货合约的多头或空头时投资者无须支付任何费用。这说明在风险中性世界里期货价格的增长率期望应当为零。
同上，我们定义p 为期货价格上涨的概率，u为价格上涨的比例，d为价格下跌的比例。
在开始时期货价格为F0。在第1步△t时间后，期货价格的期望值仍然应当是F0。如下：
当然，你按照老师的讲解理解也行，e^[(r-r)*deltat]
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