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天堂之歌

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章同学2021-08-23 22:12:43

754题，不太懂

回答（1）

Adam2021-08-24 14:14:06

同学你好。考察的是凸性的定义。
凸性准确来说是：利率对债券价格求二阶导数，并除以P。【也就是对dollar duration，在求一次导数，然后在除以P】
我们在课上学的有效凸性，是对凸性的近似估计。
如下图

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