章同学2021-08-23 22:02:49
章同学752题，请说一下
回答（1）
Adam2021-08-24 14:03:03
Adam同学你好，这题就是直接使用有效凸性的公式。
P0以及其他相关信息都给出来了。这个时候不知道的就是P+和P-，以及利率变动量deltay。
所以就假设利率变动0.1%，求解P+和P-【你也可以假设利率变动0.01%，求解P+和P-】。
然后带入公式就可以了
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