为什么JB越大越拒绝

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133****62482021-08-23 07:42:14

为什么JB越大越拒绝

高等数学

回答（1）

Yvonne2021-08-23 09:06:00

同学你好，这个方法的核心是检验金融数据的偏度和超额峰度是不是同时等于0。因为正态分布的偏度和超额峰度是同时等于0 的，所以，如果拒绝了这个假设也就说明了分布不服从于正态分布。直接看JB 检验统计量可以看出来，在偏度接近于0，峰度接近于3时，JB 的检验统计量越小，越不容易拒绝原假设，那么是正态分布的可能性也就越大。