章同学2021-08-19 22:48:24
章同学702题不太理解
回答（1）
Adam2021-08-20 10:29:04
Adam同学你好，
如图，
这题考察的还是动态对冲的问题。
其他条件不变，时间T减小，对应的d1也会减小，那么Nd1也减小。
原来你是卖call（对应delta为-5700），为了对冲delta，你买了5700个股票。
但是时间推移，delta减小，卖call（对应delta为-5600），此时为了对冲应该是买5600个股票。
所以应该是卖一些股票才能达到“买5600个股票”的状态
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