吴同学2021-08-19 22:07:48
吴同学为什么jansens阿尔法要beta一样才能算
回答（1）
Yvonne2021-08-20 09:24:49
Yvonne同学你好，不是要β一样才能算，而是jensen´s α适用于比较系统性风险β相同的投资组合。jensen´s α反映了投资组合超过CAPM理论预期收益率的超额回报率，如果两个投资组合β相同，那么它们的CAPM理论预期收益率也相同，jensen´s α越大，代表投资者的投资能力也就越强。
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