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天堂之歌

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章同学2021-08-17 23:02:40

656题，不太理解

回答（1）

Adam2021-08-18 16:59:59

同学你好，
如下图，就是在分析gamma。
对于call和put，gamma是一样的
对于ATM期权，gamma最大，所以BC不对。
对于同一个期权，到期时间越短，gamma越大，所以A的gamma比D的gamma更大。
所以A

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