子同学2021-08-17 14:13:00
子同学老师，这题不明白
回答（1）
Adam2021-08-17 14:52:47
Adam同学你好，
1.这是一个发行反向floater债券（inverse）：付11.5%-L ，也就是付11.5%，收L。
2.这个公司第二个策略是买固定利息债券：收6.75% 。
3.因此他的总策略现金流是这样的：收L-11.5%＋6.75%=L-4.75%（也就可以拆分成：收L，付4.75%） 。
4.问的是买那种swap去对冲这种风险：反向现金流：付L，收固定
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