朱同学回答（1）
Adam2021-08-17 10:45:34
Adam同学你好，这个要看题干所给的信息。
计算衍生品的var：是先计算标的的var，在传导到衍生品的var。
比如算债券的var：要先计算利率的var，在传导到债券的var
具体的方法有delta-normal和delta-gamma
这题先给了债券的相关信息：P，MD，sigma。
让你计算债券10天，99%置信水平的var。没有提及“convexity”。
所以只用：delta-normal。
【一般情况下，我们都是假定均值为0的】
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