天堂之歌

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liangyizzz2021-08-16 22:41:26

老师您好,麻烦讲解下方差为零推出协方差的过程,这一块没明白

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回答(1)

Yvonne2021-08-17 09:45:32

同学你好,这里用到了数量分析中关于方差的公式。Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B),所以TE=(Var(P-B))^0.5=(Var(P)+Var(B)-2Cov(P,B))^0.5,根据题意可知benchmark是固定收益与投资组合不相关,波动率为0,所以这里Var(B)=0,2Cov(P,B)=0。

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