天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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章同学2021-08-16 21:18:00

623题,括号里的数字是怎么算出来的呢?23和4这两个我知道是从6个月那里折现回来,那6个月的那3个括号里的数字又是怎么算的呢?

回答(1)

Adam2021-08-17 10:38:02

同学你好,
是max(ST-K,0)呀。
到期股价116.724,执行价是80,则看涨期权收益是:max(116.724-80,0)=36.724.
到期股价90,执行价是80,则看涨期权收益是:max(90-80,0)=10.
到期股价69.395,执行价是80,则看涨期权收益是:max(69.395-80,0)=0.

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