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13****382021-08-13 16:45:58

这里老师说duration和convexity可以计算，该怎么计算？duration应该用Macaulay duration的计算公式吗？

回答（1）

Adam2021-08-13 17:24:53

同学你好，以第二个债券为例
可以计算。
1是通过传动的定义式进行计算。
2是使用有效久期和有效凸性进行近似计算。

是先计算Mac.D，然后计算MD。

如下图

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