你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

130****16792021-08-11 18:55:48

为什么第一个和第三个债券用ytm贴现而第二个债券用spot rate 贴现啊？

回答（1）

Adam2021-08-12 09:36:04

同学你好，
第12个债券的YTM，就是spot rate。
【零息债券的YTM，就是对应期限的spot rate】。
债券价格的确定，有两种方式，一是使用spot rate进行折现，二是使用YTM进行折现。
理论上二者得到的价格应该相等，如果不等就说明存在套利

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录