SusieAAAA2021-08-09 16:09:46
SusieAAAA如图 为什么N step就直接带ar1的公式了呢？在几个STEP的时候可以代公式 什么时候要用方程代数算？
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Yvonne2021-08-09 17:24:19
Yvonne同学你好，AR（1）代表模型中只有一期滞后数，模型的偏自相关函数只与滞后一阶的yt -1 有关，而与其他滞后阶数( 例如yt -2) 的数值无关，这里只需要yt-1就可以预测yt，根据yt预测yt+1，并没有涉及到yt-2，所以不管one-step还是n-step forecasting都可以带入。
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就这道例题，那为什么通过方程计算出来的数值和通过公式计算出来的数值差距这么大？
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mean reversion是均值回归的意思，代表长期项是趋向于一个稳定的值，也就是说E【Yt】最终会趋向于一个稳定的值，而在之前它的值是慢慢接近这个稳定的值，而不是等于。
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