天堂之歌

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13****692021-08-07 21:03:19

老师,此题远期利率等于期货利率减去凸性调整,这个公式我知道。那为什么期货利率不直接用3%,而是要进行一些变换?

回答(1)

Adam2021-08-09 11:17:27

同学你好,
欧洲美元期货合约有一些假定:期货利率是季度复利。并且是按一年360天算的。

而凸性调整公式:假定的是连续复利,并且是按一年365天算的

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