黄同学2021-08-05 11:30:56
黄同学54页底下那段到55页中间以及那个图像在表达什么意思呀，可以解释一下吗？老师上课好像没有提到？
回答（1）
Yvonne2021-08-05 13:54:24
Yvonne同学你好，这部分内容是在描述当使用最佳的投资组合权重的时候，两资产投资组合的标准差与相关系数的关系，投资组合内两个资产是完全负相关的时候，投资组合的标准差可以为0，根据上面的例题可以看出，当相关系数为0.3的时候，asset 1的占整个投资组合的权重是0.89，此时投资组合的最小标准差是17%。根据15.4的图可以看出，首先当投资组合内两个资产之间是完全负相关的时候，标准差最小。其次，图形是不对称的，因为相关系数大的比相关系数小的投资组合有更大的标准差。而对于这些相关系数比较大的投资组合，最佳的单个资产的权重其中一个为负值，另一个权重大于1。
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