Mingchen2021-08-04 14:28:33
Mingchen217题请问这题怎么解呀？看答案没明白
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Yvonne2021-08-04 15:29:55
Yvonne同学你好，这题首先根据下面第一个图的公式计算E（X），然后根据题目中所给的信息可知，这些债券之间的相关系数等于0，所以variance（A+B+C）=variance（A）+variance（B）+variance（C）。而三个债券的违约概率服从伯努利分布，因此，它们各自的违约概率方差就等于p（1-p），再根据下面第二张图的方差的性质，就可以得到三个债券投资组合的方差，开方得到标准差。
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那请问给出LGD=100%表示的是什么呢？
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如果不等于100%会怎么样？
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LGD=100%就是债券违约的时候，会100%损失面值。不等于100%就代表不会完全损失。
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