Mingchen2021-08-04 12:56:28
Mingchen216题求probability that no the bonds default P（XY)怎么转化成了求E（XY)了？另外E(XY)=E(X)E(Y)+cov(XY)这个公式是怎么来的呀？
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Yvonne2021-08-04 13:13:59
Yvonne同学你好，E(XY)只是看做了X和Y两个债券同时违约的概率的期望值，本质上还是算P(AB)。详细步骤放在下图了，可以参考一下。题干说了，相关系数是0.35，也就二者是线性相关的，也就是不独立。E(XY)=E(X)E(Y)+COV(X，Y)就是COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)的变形。
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P(AB)=P(A)P(B)+COV(A,B)这个式子是怎么来的呀？
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P（AB）上面写了实际上就是E（XY），同理P（A）也等于E（A），这个公式实际上就是E（XY）的那个公式。
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