Mingchen2021-08-04 12:45:11
Mingchen215题题没读懂，麻烦您讲解一下，谢谢！
回答（1）
Yvonne2021-08-04 13:39:10
Yvonne同学你好，这题的意思是已知这个股票每天的波动率是1.6%，它的return也就是收益是正的自相关，也就是说今天的收益和明天的收益是正相关的，并且这个相关系数是等于0.3的，那么两天的波动率是多少。这道题就类似于假设存在一个投资组合，由两个资产组成，相关系数等于0.3，单个资产的波动率也给出了，求这个投资组合的波动率是多少。计算公式如下图所示，然后开方就可以得到volatility。
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