Adam2021-08-02 17:20:53

同学你好，
这题不难，就是文字有点多，答案选项有点长而已。
假设ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪个策略获利做大。对比4个选项，在哪个选项下（策略下），获利最大。注意在每个选项下，是否行权问题。
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大