Ladybing2021-07-30 12:19:21
Ladybing老师麻烦解答一下这个题目：for a given portfolio, having a Treynor measure greater than the market but a sharp measure that is less than the market would most likely indicate the portfolio is: A not well diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
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Yvonne2021-07-30 13:25:40
Yvonne同学你好，CML线的斜率是市场组合的sharpe ratio，根据题目中投资组合的sharpe ratio小于市场组合的sharpe ratio，说明这个投资组合位于CML线以下，所以这个投资组合不是充分分散化的投资组合。同学下次题目可以直接贴图片，这样就不用打字了，打字有时候可能有内容遗漏。
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Muko2025-03-13 23:48:21
Muko所以老师，这题不需要考虑Treynor ratio吗？
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