袁同学2021-07-28 22:56:47
袁同学εt可以由εt-1解释，εt-1可以由εt-2解释，那为什么在MA（1）中ρ（2）=0？在Yt=μ+Φε（t-2）+εt中,难道不能表示成Yt=μ+Φ[μ+Φε(t-1)+εt]+εt?
回答（1）
Yvonne2021-07-29 11:55:29
Yvonne同学你好，在MA（1）模型中，yt 只受到白噪声εt 和εt-1 的影响，而几乎不受yt-1 的影响。shock也就是ε是一个随机变量，前一天的shock和后一天的shock之间也是没有关系的。本身shock或者说残差项，它就是一个白噪声，是没有序列自相关的，也就是残差项之间是没有相关关系的。对于MA(1) 模型来说，当滞后阶数大于1 时，yt 的自相关函数等于0，于是移动平均模型MA(1) 的自相关函数会呈现“截尾”效应。
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