AlisonSays2021-07-28 16:53:02
AlisonSays怎么确认的97%就是10m？
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185***432021-07-28 17:06:00
185***43同学你好，请问你这里问的是哪一题
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就是讲义中的这个例子，怎么确定97%VaR是10 million呢？
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同学你好，因为4%概率下的损失是10m,按照图中的直方图切开来，有3%的概率是大损失，有97%的概率是小损失，所以97%的var是10m
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还是不明白……
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同学你好，从损失最大到损失最小看，4%的概率下损失不会超过10%，所以在3%下当然损失也不会超过10，所以在3%下var值就是10，那么在97%的置信水平下最大损失就等于10
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