GIN2021-07-26 08:18:14
GIN请问老师，7月押卷第77题的Vasicek model是什么？感觉课上没提过
回答（1）
Adam2021-07-27 10:49:16
Adam同学你好，Vasicek model来源于巴塞尔协议里的监管规定，它使用高斯copula模型来定义违约之间的相关性，在巴塞尔2的协议中使用（WCDR-PD）*LGD*EAD来计算资本金，其中WCDR是最极端情况下的违约率，指的是在99.9%情况下的违约分布；在分布中我们可以得到均值为aF，标准差为根号下1-a平方的分布，带入到公式中，就可以得出以下公式。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片