子同学2021-07-25 17:26:11
子同学请解释一下这道题
回答（1）
Yvonne2021-07-27 15:36:41
Yvonne同学你好，具体的计算步骤如下图所示，Cov（A，B）中的A表示的是A市场的variance，即展开式中的Beta_E,A * equity+beta_B.A * Bond， 同理B。附图中，为了不发生混乱，就不用1表示equity，而是直接用E表示equity， 同理B表示bond。例如，Beta_E,A表示的就是市场A中equity的factor sensitivities。
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