GIN2021-07-21 08:43:27
GIN请问老师，7月押卷第23题VaR为什么不是-35？ES为什么不是-38？
回答（1）
Adam2021-07-21 11:28:52
Adam同学你好，
因为var和ES本来就是衡量尾部的“损失”。比如var=35，说明损失是35.。。从收益的角度就是-35.
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这题的es不是aver(-40,-39,-38,-37,-36)=-38？为什么答案是37.5？
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只是因为你把这个40到36当做了数字。
实际上这是个均匀分布，是“从-40到-35一共有5段”，这五段的中间值恰好是37.5.
当然了如果选项给了38，你选38也没什么问题
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