GIN2021-07-21 08:08:42
GIN请问老师，7月押卷第16题Euler's result是什么？感觉之前上课没提过，为什么答案是假设变化1%？
回答（1）
Adam2021-07-21 11:04:39
Adam同学你好，
欧拉定理计算的是投资组合中每笔贷款对整体风险的贡献。
其实就是计算组合标准差。
举个例子：一个组合由三笔贷款构成。在其他条件不变的情况下，第一个贷款标准差增加1%，整个组合标准差增加了多少。第二笔....第三笔....。
理论上这三笔贷款在微小变动单个情况下，标准差变化之和等于原组合标准差。
这里只是举例，通常情况下都是假定变动1%
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