章同学2021-07-20 22:35:53
章同学请解答401题
回答（1）
Adam2021-07-21 10:48:27
Adam同学你好，
这题就是让你先判断即期利率，然后根据 即期利率和远期利率的公式，求解远期利率。
首先：零息债券的YTM就是spot rate。
其次：就是要分析这几个forward rate。
第一个，其实就是，一年后开始，为期一年的远期利率。
第二个，其实是，两年后开始，为期一年的远期利率。
第三个是：一年后开始，为期两年的远期利率。
如下图
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