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18****112021-07-18 12:53:39

期权二叉树里不考虑买卖，只考虑call or put吗？题干里写的是writing put，取值不应该是-Max（k-St，0）吗？

回答（1）

Jenny2021-07-19 10:37:24

同学你好，
同样一个东西。价格就是这么多，
买方和卖方交易的是同样的一个价格。
long方不行权也要付出去期权费。
short方收期权费。
两个期权费是一个东西。

所以，一样的，这里是站在long的角度定出来的价格，就是期权费。

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