赵同学2021-07-15 15:08:31
赵同学老师您好，这边deltaY是50bp我不太理解，为什么不是100bp，老师在别的回答里面说的“单边”变动是什么意思呢。
回答（1）
Adam2021-07-15 17:45:05
Adam同学你好，
有基准的，基准价格P0，基准利率2.5%，利率上升0.5%是3%，利率下降0.5%是2%，
有效久期和有效凸性中的deltay，是单边的，即上升deltay，或下降deltay。
当然就有效久期的公式来说，分母是P0*2*deltay。一定程度上2*deltay其实就等价于高利率减低利率。【3%-2%】
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