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memories2021-07-15 14:13:39

老师，圈出来的这个公式怎么去理解它？FA和FB表示面值，KR01表示利率变动1bps，价格变动多少，这两者乘起来有什么含义吗？

回答（1）

185***432021-07-15 17:10:28

同学你好，这里用了对冲工具B来对冲债券A，F指的是债券的面值，KR01指的是单位面值的关键利率敞口，两者加总等于整体组合的KR01

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