赵同学2021-07-14 23:15:17
赵同学老师您好，这道题计算VaR和ES，在之前的题目中，计算ES就是累计相加，直到达到5%，这道题中，我把-40到60看成100个单位，将前五个数（-40到-36）分别乘以1%，相加求和，再除以5%，这样的计算方法跟答案不一样，请问这个方法有什么问题吗
回答（1）
Adam2021-07-15 17:28:04
Adam同学你好，
你记错了。都要“除以”的。
因为ES是高于var的这部分的平均值。
就拿你举的例子，-40加到-36，然后直接除以5就可以了。【你是5个数分别乘以1%，然后在除以5%。两种方法是一样的】
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
-40加到-36除以5之后得到的是-38，跟题目中的37.5有差别，请问老师，这是为什么呢？
- 追答
-
同学你好，只是因为你把这个40到36当做了数字。
实际上这是个均匀分布，是“从-40到-35一共有5段”，这五段的中间值恰好是37.5.
当然了如果选项给了38，你选38也没什么问题
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片