吴同学2021-07-13 22:46:06
吴同学此题中关于公式VaR²(portfolio)=VaR²(stock)+VaR²(fix inome)，我看没有涉及权重，是因为这里的VaR值的单位是$而非%吗？如果是是的话，倘若当σ的单位也是非百分比时，是否也可以直接用σp²=σa²+σb²+2*ρ*σa*σb?
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185***432021-07-14 11:02:02
185***43同学你好，在组合VaR的计算公式中是不涉及权重的，当sigma是非百分比时，也是可以用这个公式的
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早上好，能否解释一下为何不用涉及权重呢？
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同学你好，因为金额形式已经考虑过权重了，所以在公式中不再出现权重
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