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吴同学2021-07-13 22:12:22

老师好，此题为百题的第56题，请问为什么这里计算债券的VaR值时用delta-normal而不用delta-gamma呢？是因为题干中没给出convexity的信息所以默认用delta-normal吗？

回答（1）

185***432021-07-14 10:55:30

同学你好，这一题默认是用线性方法delta-normal法计算VaR值，因为并没有给出凸性等数据

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