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赵同学2021-07-13 21:32:01

在delta- normal 模型中，应该是减去1/2*gamma*（deltaS）^2呀，为什么这边是加号呢

回答（1）

185***432021-07-14 10:45:26

同学你好，这里的公式不是delta-gamma的二阶导公式，delta-gamma的二阶导公式是减号，因为求VaR时要减去凸性带来的好处；这里的公式分别是求债券价格的变动和期权价格的变动，所以是加号

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