185***002021-07-13 21:12:39
185***00老师，您好，能不能详细介绍一下Vasicek模型及其公式计算？谢谢您
回答（1）
185***432021-07-14 11:29:32
185***43同学你好，Vasicek model来源于巴塞尔协议里的监管规定，它使用高斯copula模型来定义违约之间的相关性，在巴塞尔2的协议中使用（WCDR-PD）*LGD*EAD来计算资本金，其中WCDR是最极端情况下的违约率，指的是在99.9%情况下的违约分布；在分布中我们可以得到均值为aF，标准差为根号下1-a平方的分布，带入到公式中，就可以得出以下公式，这个公式要记住，考试中会考到
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