杨同学2021-07-12 16:37:18
杨同学请问老师，67题中说AR（p）协方差平稳的必要条件是所有的系数之和小于1，讲课时说协方差平稳的条件是所有的特征根小于1呀，怎么理解呢？另外关于AR模型协方差平稳对于AR（1）和AR（p）条件是不一样的吗？能不能说所有特征根小于1就一定平稳？
回答（1）
Jenny2021-07-12 17:57:40
Jenny同学你好，特征根是特征根，也就是z，而系数是fai，是两个判断角度，不能直接混为一谈。因为AR（1）模型只有一个系数，所以可以只说系数的绝对值小于1即可。而AR（p）是包含多个系数的，所以要求系数之和是小于1的，这也是原版书的说法，见附图。当然，系数之和小于1只是其中一个必要条件，并不意味着系数之和小于1，就一定平稳。
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