西同学2021-07-12 00:55:31
西同学老师想问一下第二题知识点JBtest是哪一段的知识点呢？一点印象都没有
回答（1）
Jenny2021-07-12 10:58:02
Jenny同学你好，JB检验是用于检验分布是否是正态分布，在Measuring Returns,Volatility, and Correlation这一章里面。简单讲一下JB检验。JB检验是用来检验分布的正态性，在讲义倒数第二章的内容里面涉及。它的原假设是：S(偏度）=0；k（峰度）=3. JB统计量的公式可以参考一下讲义；其中T是样本数量。JB统计量服从的是卡方分布，所以关键值要查卡方分布表。这里有两个比较常用的关键值可以记一下，考试就不用查表了。5%显著性水平下，卡方分布的关键值是5.99；1%显著性水平对应的是9.21. 如果JB统计量大于关键值，则拒绝原假设，说明分布不是正态分布，反之，小于关键值，则不拒绝，说明是正态分布。
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