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天堂之歌

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Tony Long2021-07-10 19:11:58

26题， 对冲delta为零，不需要考虑先对冲Gamma吗？

回答（1）

185***432021-07-12 10:55:17

同学你好，由已知的gamma和delta S可以计算出delta delta，然后计算出新的delta=27600，可以判断出应该short 27600标的资产

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