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RON2021-07-10 17:11:53

老师这个算组合波动率的时候为什么没考虑w1和w2，公式不是σ（p）平方=w1方σ1方+w2方σ2方+2ρw1w2σ1σ2

回答（1）

Jenny2021-07-12 11:10:40

同学你好，一般来说，组合的波动率确实是要考虑各资产的权重，但由于这道题目没给，也没有说等额分配，所以我们就默认忽略权重。但确实不太严谨，这个属于题目的问题，考试应该不会这样，所以不用担心。

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