熟同学2021-07-09 21:49:28
熟同学46题他不是说7年利率变动1bp造成敞口增加20吗？那么，5年利率对7年的影响是0.6，5年的难道不应该是20/0.6吗？为什么是20*0.6呢？ 或者说，5年关键利率要增加5/3bp，7年才会增加1b p吧？按照答案的思路，相当于是5年关键利率增加0.6bp，7年就会增加1bp？
回答（1）
Adam2021-07-12 14:37:48
Adam同学你好，不是的。
5月关键利率增加1，则七月利率增加3/5.
10月关键利率增加1，则七月利率增加2/5.
即在五月和10月各增加1bp的基础，7月会增加1bp
【5月的贡献了3/5，7月一共变化20，是问五月贡献了多少，20*3/5=12.】
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