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熟同学2021-07-09 20:50:53

久期相关的计算里的deltaY，其实都是yield对吗？比如一个债券coupon5%，半年付息，这里的deltaY都是相对2.5%来说的，而不是5%，或者Rf来说的？

回答（1）

185***432021-07-12 14:22:15

同学你好，effective duration里的delta y是change in required yield，比如以变动40个基点计算债券价格，delta y就等于0.004，跟债券的coupon不相关

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